建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解...

在进行经济时间序列分析时，首先需要进行单位根检验，以确定各个序列是否为同阶单整序列。这是因为协整检验的前提是各个序列至少是同阶单整的，若序列之间存在协整关系，则可以建立回归模型，通常采用EG两步法，即对残差序列进行平稳性检验。接下来，可以建立向量自回归（VAR）模型，使用JJ检验法对相关系数进行...

格兰杰因果检验在VAR模型中起着关键作用。建立VAR模型前，通过格兰杰检验可以识别变量间的因果关系。建立模型后，格兰杰检验则用于验证内生变量与目标变量之间的预测关系，分析内生变量及其滞后项对目标变量的贡献。即使存在自相关，模型仍可能具有解释力，关键在于模型的稳定性。脉冲响应分析用于探究变量间的影响...

操作步骤如下：首先，对数据进行单位根检验以确认其平稳性。若平稳，则进行格兰杰检验；若非平稳且各序列同阶单整，则进行协整检验，如EG两步法或JJ检验。协整检验可通过建立VAR模型并检验残差平稳性来确定长期均衡关系。若存在协整关系，可以构建误差修正模型（ECM）研究短期和长期关系。对于非平稳序列，差分...

若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。一、讨论一1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的...

使用格兰杰因果检验（pvargranger）评估变量间的因果关联，同时通过信息准则（MBIC、MAIC、MQIC）选择最优模型结构。稳定性检验（pvarstable）确保模型在不同时间点表现一致。脉冲响应分析帮助理解一个变量的冲击对其他变量的影响，而预测误差方差分解（FEVD）则量化变量间波动的相互传递。Diebold-Yilmaz (DY)...

在进行时间序列分析时，如果原始数据不平稳，那么我们无法直接建立向量自回归（VAR）模型，这时应考虑使用向量误差修正（VEC）模型。无论是VAR模型还是VEC模型，我们通常都需要通过格兰杰检验来确定变量之间的因果关系。因为只有在确定了变量之间的因果关系之后，我们才能进行有效的实证分析，否则得到的结论可能...

3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（...

3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（...