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期权的时间价值是随着到期日临近逐渐减小的,由希腊字母性质可知,描述...
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含义：衡量了时间对期权价格的影响。特点：时间价值的流失是期权价值减少的原因之一。随着到期日的临近，Theta值通常为负数，表明时间价值的减少对期权价格有负面影响。Vega值：含义：反映了标的资产波动率对期权价格的影响。特点：当波动率增加时，期权价格通常会上升。距离到期日越远，vega值越大，反映了波动率对期权价格的影响在较长
Theta代表时间价值的损耗，对于大多数期权，临近到期日时时间价值会减少，Theta通常为负。然而，深度虚值认沽期权由于其必然被行权的特性，时间价值反而可能随到期日临近而增加，这时Theta会大于零。最后，Rho衡量的是期权价格对无风险利率的敏感性，但在本文中并未详细提及。掌握这些希腊字母，能帮助投资者更...
性质：Theta值均小于0，表示期权价值随时间减少；随着到期日临近，平值期权的Theta加速下降，并且其绝对值大于实值或虚值期权的Theta。应用：在震荡行情中，长期持有Theta数值较高的期权不划算，因为会不断遭受期权时间价值损耗所带来的损失。Vega值：含义：衡量期权价格的波动率对期权价值的影响情况。性质：...
Theta：是衡量期权到期临近时时间价值损失的指标。它表示期权剩余到期时间的倒数，即每过一天，期权的价值就减少一定的百分比。Rho：衡量的是资产的利率敏感性。如果基础资产是固定收益证券，那么这个期权的价格就与市场利率有关。Rho值为正则期权价格随市场利率上升而下降，为负则期权价格随市场利率下降而上升...
也就是说无论标的资产价格的变动方向如何，对正Gamma资产头寸而言都是有利的，基于此可以考虑“GammaScapling”交易。平值期权的Gamma相对较大。随着到期时间的减少，平值期权的Gamma将快速增加，实值、虚值期权的Gamma将逐渐减小并趋于零。Theta表示期权价格对期权到期时间变化的敏感性，...
到期日临近，时间价值减少：期权的时间价值并非固定不变，而是随着到期日的临近而逐渐衰减。这是因为随着时间的减少，标的资产价格波动的可能性也相应降低，从而减少了期权持有者获得额外收益的机会。衰减速度加快：在期权到期日前的最后阶段，时间价值的衰减速度通常会加快。这是因为随着到期日的临近，期权持有...
Theta与期权剩余期限、行使价格、标的资产价格、波动率和无风险利率等因素密切相关。剩余期限的减少通常会导致Theta绝对值的增加，因为随着时间的推移，期权的时间价值逐渐减小。行使价格和标的资产价格越接近，时间价值越高，Theta的绝对值越大。波动率和无风险利率的增加也会增加期权的时间价值，从而影响Theta...
Theta表示时间流逝对期权价值的影响，随着到期日的接近，期权价值逐渐下降。临近到期日的虚值期权价值主要由时间价值组成，因此时间价值损耗非常严重。投资者在投资这类期权时，需谨慎，避免因方向判断失误或对标的涨幅估计不足而承担高风险。在实战中，了解并利用期权的特性，如选择合适的Delta、Gamma和Vega值...