stata怎么对t-1期进行回归

方法二：在reg y x, robust得到回归结果之后，用display _result(8)或者用ereturn list r2_a即可显示adjusted r2 看看计量经济学的书本，最起码知道rubost是干什么用的。它不改变参数估计的值，只是为了得出在异方差（或自相关)下参数的一致性标准误(改变t－ratio），但不影响平方和的分解（与标准误差...

如何创建一个截面数据文件？先把数据转移到stata中，然后用tsset命令。tsset time, yearly（或者weekly、monthly、quarterly）此时，一定要保证表示时间的那一列数据（即年份）的名称为time。时间序列数据的回归主要需要注意以下几点：多重共线性（当样本量较小时，例如小于100）和序列相关性。而且需要考察t...

esttab ols1 ols2 ols3, replace b(%6.4f) t(%6.4f) r2(4) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) drop(*.prov)命令中，drop用于删除输出结果中的年份回归结果。esttab m1 m2 m3using reg1.rtf, replace b(%6.4f) p(%6.4f) ar2(4) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)命令...

stata里回归样本格式的改法：在回归命令中用 if 选项进行控制，要先sort gdp变量再添加 if gdpstata进行多元线性回归：对全样本回归、协方差矩阵、对子样本回归、计算拟合值、计算残差、t检验。

基本语法：xtivreg y x1 , fey 是因变量。x1 是外生自变量。x2 是内生自变量。z1 是x2的工具变量。, fe 表示使用固定效应模型。2. 解释输出结果 执行上述命令后，Stata会输出一系列结果，包括系数估计值、标准误、t值以及显著性水平等。系数估计值表示自变量对因变量的影响程度。标准误表示系数估计...

本文主要介绍了在Stata中进行面板数据单位根检验的进阶内容，特别是针对长面板、短面板以及不同面板结构下的检验方法。首先，同质面板单位根检验要求所有截面序列的单位根状态必须一致；而长面板与短面板的选择取决于数据类型，长面板适用于平衡且自回归系数相同的面板，短面板则允许非平衡和不同系数。在检验...

a)``indicate("Year Fe=yd*")``title(Table2 wage)``mtitle("OLS1" "OLS2" "Fe")`本文展示的示例通过`estadd`命令在Stata中进行多阶段的统计分析，包括基础的OLS回归、引入年份控制和固定效应模型，以及对结果进行详细整理和输出。通过上述步骤，可以系统地分析数据，获取更为深入的统计洞察。

变量名：year (年份) industry (行业),其他的都是自己定义的，不知道什么意思，x, y, yp, e, r, c,其他的都是build-in的命令。

predict命令作用是存贮回归命令中产生的变量。相关介绍：回归会产生需要值，例如回归的拟合值以及回归的残差。Stata 提供了 predict 命令帮助存储这些变量。例如把拟合值定义为wagehat，残差定义为wageresid。格式则为predict wagehat、predict wageresid, re。有时样本中的一个特别的观察值会显著地改变回归...

t值和p>t都是测你的系数是否significant用的，stata会自动对所有系数做t检验，比方说你的回归结果里除了xexper以外都是有效的，xexper是无效的，因为p>t这栏里大于0.1了。95%那个就是95%的置信区间